PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. IRBO is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%-1.49%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between IRBO and EATZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IRBO and EATZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IRBO и EATZ

Секторы
IRBO
EATZ

Технологии

83.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
2.3%

Промышленность

4.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
78.2%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
16.9%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
EATZ
2.3%

Промышленность

IRBO
4.7%
EATZ
4.9%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
EATZ
78.2%

Недвижимость

IRBO
1.2%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
EATZ
16.9%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
EATZ

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

EATZ

-

Энергетика

IRBO

-

EATZ

-

Финансовые услуги

IRBO

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRHEATZ с YUM

Доходность на риск

IRBO vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

—

—

IRBO vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

—

—

Сравнение комиссий IRBO и EATZ

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и EATZ

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and EATZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.07% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор