PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с YUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с YUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YUM (YUM! Brands, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs 6.49%/yr for YUM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью -1.18%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

YUM

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.80%
3 года*
5.35%
5 лет*
6.49%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и YUM

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
YUM
YUM! Brands, Inc.		-1.18%14.94%4.72%3.93%-5.99%19.64%

Correlation

The correlation between EATZ and YUM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

YUM! Brands, Inc.

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA

Доходность на риск

EATZ vs. YUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZYUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.22

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.39

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

0.97

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. YUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZYUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EATZ и YUM

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и YUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZYUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-67.69%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-12.41%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-16.10%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-23.10%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-11.51%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-12.38%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

4.98%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и YUM

Текущая волатильность для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) составляет 4.91%, в то время как у YUM! Brands, Inc. (YUM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что EATZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZYUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.92%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.75%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.61%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.39%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.71%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и YUM

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности YUM в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.97%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and YUM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YUM has higher volatility (5.92%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs YUM's -67.69%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и YUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор