Сравнение IR с CBRE
IR (Ingersoll-Rand Plc) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, IR returned 9.19%/yr vs 8.50%/yr for CBRE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IR и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -17.03%.
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
CBRE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам IR и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.03% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 24.03% |
Correlation
The correlation between IR and CBRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.51 |
The correlation between IR and CBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
CBRE:
$4.37
IR:
37.72
CBRE:
30.51
IR:
2.85
CBRE:
0.95
IR:
$7.78B
CBRE:
$42.17B
IR:
$2.98B
CBRE:
$14.76B
IR:
$1.55B
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. CBRE — Ранг доходности на риск
IR
CBRE
Сравнение IR c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.06 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.13 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и CBRE
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -94.31% | +44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -27.37% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -27.37% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -40.38% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -22.26% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -26.58% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 11.80% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и CBRE
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.29%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 10.16% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 25.85% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 30.61% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 30.29% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 33.01% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и CBRE
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и CBRE
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
IR and CBRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (10.16%) compared to IR (9.29%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs CBRE's -94.31%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор