Сравнение IQSZ с VCEB
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. IQSZ is actively managed, while VCEB is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCEB
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.00% | 3.98% |
Correlation
The correlation between IQSZ and VCEB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. VCEB — Ранг доходности на риск
IQSZ
VCEB
Сравнение IQSZ c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.04 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и VCEB
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -21.60% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.36% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -7.63% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и VCEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.21% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.84% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.66% | +7.36% |
Сравнение комиссий IQSZ и VCEB
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и VCEB
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VCEB в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and VCEB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
VCEB has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.32% for IQSZ.
IQSZ is categorized as ESG, while VCEB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.12% for VCEB.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор