Сравнение IQSZ с SPMO
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. IQSZ is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.80%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам IQSZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.80% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение IQSZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SPMO
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -30.95% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.61% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.59% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 21.10% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 20.00% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 20.66% | -6.47% |
Сравнение комиссий IQSZ и SPMO
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SPMO
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.68% for SPMO.
IQSZ is categorized as ESG, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор