Сравнение IQSZ с QQQM
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IQSZ is actively managed, while QQQM is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 14.96% | 10.52% |
Correlation
The correlation between IQSZ and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IQSZ
QQQM
Сравнение IQSZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.79 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и QQQM
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -35.04% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -5.49% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -8.24% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.66% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.33% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.20% | -8.18% |
Сравнение комиссий IQSZ и QQQM
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и QQQM
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.44% for QQQM.
IQSZ is categorized as ESG, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор