Сравнение IQSZ с EFIV
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. IQSZ is actively managed, while EFIV is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и EFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью 8.70%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 8.70% | 12.68% |
Correlation
The correlation between IQSZ and EFIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. EFIV — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFIV
Сравнение IQSZ c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и EFIV
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и EFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -24.52% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.77% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и EFIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.47% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.04% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.86% | -2.67% |
Сравнение комиссий IQSZ и EFIV
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и EFIV
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EFIV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.98% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQSZ and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.98% for EFIV.
IQSZ is categorized as ESG, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.10% for EFIV.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и EFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор