Сравнение IQSZ с EFIV
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. IQSZ is actively managed, while EFIV is passively managed. Over the past year, IQSZ returned 27.18% vs 21.67% for EFIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и EFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью 8.84%.
IQSZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.82% | 13.36% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 8.84% | 12.68% |
Correlation
The correlation between IQSZ and EFIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IQSZ and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. EFIV — Ранг доходности на риск
IQSZ
EFIV
Сравнение IQSZ c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.30 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 10.30 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и EFIV
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и EFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -24.52% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.44% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.31% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.74% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и EFIV
Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.61% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.28% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 12.60% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.05% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.81% | -2.75% |
Сравнение комиссий IQSZ и EFIV
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и EFIV
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности EFIV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.98% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.78% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQSZ and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQSZ has higher volatility (3.81%) compared to EFIV (3.61%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs EFIV's -24.52%.
On 1-year performance, IQSZ leads with 27.18% vs 21.67% for EFIV. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 27.18% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.98% for EFIV.
IQSZ is categorized as ESG, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.10% for EFIV.
IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и EFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор