PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 15.17%/yr for VUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%1.74%

Correlation

The correlation between IQSU and VUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between IQSU and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и VUG

Секторы
IQSU
VUG

Технологии

34.0%
53.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.2%

Финансовые услуги

11.7%
4.3%

Промышленность

6.8%
3.6%

Здравоохранение

6.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.5%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%
0.6%

Энергетика

1.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Технологии

IQSU
34.0%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
VUG
4.3%

Промышленность

IQSU
6.8%
VUG
3.6%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
VUG
1.5%

Недвижимость

IQSU
2.8%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
VUG
0.6%

Энергетика

IQSU
1.3%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IQSU vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.76

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.39

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.68

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

5.90

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IQSU и VUG

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-50.68%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-16.53%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-22.85%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-35.61%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.09%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.71%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и VUG

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.81%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.11%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.83%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.21%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.44%

-0.77%

Сравнение комиссий IQSU и VUG

IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и VUG

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and VUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.17% vs 12.97% for IQSU. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.17% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IQSU.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.37% for VUG.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: New York Life and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.03% for VUG.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор