PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSU с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

IQSU и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSU и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSU и SGRT

2026 (YTD)2025
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		-5.23%8.84%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		10.60%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.

IQSU

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.40%
1 год
13.96%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с SUSLIQSU с ESGDIQSU с VOO
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий IQSU и SGRT

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IQSU vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.16

-1.50

Корреляция

Корреляция между IQSU и SGRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и SGRT

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SGRT в 0.14%

TTM202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.16%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQSU и SGRT

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSUSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-17.87%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.21%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.54%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSUSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

32.51%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

32.51%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

32.51%

-11.69%