PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.11%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%1.45%

Correlation

The correlation between IQSU and SCHG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between IQSU and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и SCHG

Секторы
IQSU
SCHG

Технологии

39.5%
46.7%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.3%

Финансовые услуги

10.8%
6.6%

Промышленность

5.9%
6.0%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.6%

Сырьевые материалы

2.6%
1.3%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Энергетика

1.2%
0.7%

Технологии

IQSU
39.5%
SCHG
46.7%

Потребительский циклический сектор

IQSU
13.8%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

IQSU
13.1%
SCHG
15.3%

Финансовые услуги

IQSU
10.8%
SCHG
6.6%

Промышленность

IQSU
5.9%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

IQSU
5.1%
SCHG
8.4%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
SCHG
1.3%

Недвижимость

IQSU
2.5%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

IQSU
2.0%
SCHG
0.4%

Энергетика

IQSU
1.2%
SCHG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IQSU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.89

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.29

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.88

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

2.86

+6.63

IQSU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и SCHG

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.59%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-16.41%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-23.39%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-34.59%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.50%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.20%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.05%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и SCHG

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.91%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.49%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

16.18%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

22.39%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.58%

-0.90%

Сравнение комиссий IQSU и SCHG

IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и SCHG

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and SCHG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to IQSU (5.40%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.03% vs 12.11% for IQSU. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.03% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IQSU.

IQSU has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.40% for SCHG.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: New York Life and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.04% for SCHG.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор