PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSU с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.04%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

IQSU

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
11.63%
С начала года
13.39%
1 год
25.74%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.39%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%1.10%

Correlation

The correlation between IQSU and PBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSU and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и PBUS

Секторы
IQSU
PBUS

Технологии

39.1%
38.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.7%

Финансовые услуги

11.3%
10.9%

Промышленность

6.0%
8.1%

Здравоохранение

5.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Энергетика

1.2%
3.2%

Технологии

IQSU
39.1%
PBUS
38.9%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.0%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

IQSU
12.5%
PBUS
10.7%

Финансовые услуги

IQSU
11.3%
PBUS
10.9%

Промышленность

IQSU
6.0%
PBUS
8.1%

Здравоохранение

IQSU
5.3%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
PBUS
4.4%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
PBUS
1.7%

Недвижимость

IQSU
2.5%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

IQSU
2.1%
PBUS
2.0%

Энергетика

IQSU
1.2%
PBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

IQSU vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.31

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.36

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.09

-0.79

IQSU vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и PBUS

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.15%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.02%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.07%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-25.40%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.83%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.09%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.11%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и PBUS

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.22%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.17%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.76%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.16%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.28%

+1.35%

Сравнение комиссий IQSU и PBUS

IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и PBUS

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.98%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSU and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSU has higher volatility (4.50%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 12.04% for IQSU. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IQSU.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for IQSU.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.04% for PBUS.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор