PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 1.77%/yr for MNA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и MNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%0.18%

Correlation

The correlation between IQSU and MNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between IQSU and MNA shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSU и MNA

Секторы
IQSU
MNA

Технологии

34.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
2.4%

Финансовые услуги

11.7%
11.4%

Промышленность

6.8%
22.3%

Здравоохранение

6.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Недвижимость

2.8%
5.1%

Сырьевые материалы

2.7%
10.3%

Энергетика

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
15.3%

Технологии

IQSU
34.0%
MNA
8.3%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
MNA
9.2%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
MNA
2.4%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
MNA
11.4%

Промышленность

IQSU
6.8%
MNA
22.3%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
MNA
11.3%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
MNA
4.4%

Недвижимость

IQSU
2.8%
MNA
5.1%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
MNA
10.3%

Энергетика

IQSU
1.3%
MNA

-

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
MNA
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

IQSU vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.79

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.18

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.69

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

6.70

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.79

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IQSU и MNA

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-16.68%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-1.40%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-3.01%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-10.45%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.83%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.56%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и MNA

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.79%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

3.56%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

4.74%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

4.97%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

6.55%

+14.12%

Сравнение комиссий IQSU и MNA

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и MNA

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and MNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs MNA's -16.68%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 1.77% for MNA. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MNA.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while MNA is Hedge Fund. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.77% for MNA.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор