Сравнение IQSU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IQSU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.15% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
IQSU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и IOO
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
IQSU vs. IOO — Ранг доходности на риск
IQSU
IOO
Сравнение IQSU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.13 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.66 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и IOO
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и IOO
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -55.85% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.40% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -23.52% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.98% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -11.34% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.63% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и IOO
Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.39%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.23% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.71% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 19.24% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.97% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.74% | +3.08% |