Сравнение IQSU с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
IQSU и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.15% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
IQSU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и ILCB
IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSU vs. ILCB — Ранг доходности на риск
IQSU
ILCB
Сравнение IQSU c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.14 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и ILCB
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и ILCB
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -51.53% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.07% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -25.47% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.74% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.28% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.59% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и ILCB
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.39% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.65% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 18.42% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.13% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.14% | +2.68% |