PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%0.73%

Correlation

The correlation between IQSU and FTCS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between IQSU and FTCS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSU и FTCS

Секторы
IQSU
FTCS

Технологии

34.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.7%

Финансовые услуги

11.7%
20.4%

Промышленность

6.8%
19.6%

Здравоохранение

6.2%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
14.3%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Энергетика

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

IQSU
34.0%
FTCS
12.3%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
FTCS
7.7%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
FTCS
20.4%

Промышленность

IQSU
6.8%
FTCS
19.6%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
FTCS
19.1%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
FTCS
14.3%

Недвижимость

IQSU
2.8%
FTCS

-

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
FTCS
2.1%

Энергетика

IQSU
1.3%
FTCS
2.2%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

IQSU vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.39

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.65

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.50

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

1.23

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.39

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IQSU и FTCS

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-53.64%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-7.74%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-12.62%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-20.93%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.92%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и FTCS

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.86%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.08%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.88%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.13%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

15.54%

+5.13%

Сравнение комиссий IQSU и FTCS

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и FTCS

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and FTCS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 5.65% for FTCS. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.97% for IQSU.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.53% for FTCS.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор