Сравнение IQSU с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IQSU и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.15% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
IQSU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и FTCS
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IQSU vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IQSU
FTCS
Сравнение IQSU c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 1.87 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и FTCS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и FTCS
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и FTCS
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -53.64% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.38% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -20.93% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -6.46% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.93% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и FTCS
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.18% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.05% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 13.55% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 13.14% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.54% | +5.28% |