PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с FPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 10.26%/yr for FPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.01%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и FPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%1.15%

Correlation

The correlation between IQSU and FPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between IQSU and FPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSU и FPX

Секторы
IQSU
FPX

Технологии

34.0%
29.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
3.5%

Финансовые услуги

11.7%
3.0%

Промышленность

6.8%
20.0%

Здравоохранение

6.2%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.3%

Недвижимость

2.8%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
3.3%

Энергетика

1.3%
4.4%

Коммунальные услуги

1.2%
6.5%

Технологии

IQSU
34.0%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
FPX
7.0%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
FPX
3.5%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
FPX
3.0%

Промышленность

IQSU
6.8%
FPX
20.0%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
FPX
16.1%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
FPX
2.3%

Недвижимость

IQSU
2.8%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
FPX
3.3%

Энергетика

IQSU
1.3%
FPX
4.4%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

IQSU vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.69

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.22

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.17

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.26

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IQSU и FPX

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-56.29%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.28%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-30.88%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-43.14%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-11.34%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.79%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и FPX

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.94%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

17.09%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

23.09%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

26.48%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

24.28%

-3.61%

Сравнение комиссий IQSU и FPX

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и FPX

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and FPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 10.26% for FPX. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.49% for FPX.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.57% for FPX.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор