PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSU с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Grizzle Growth ETF (DARP).

IQSU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSU и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSU и DARP

2026 (YTD)202520242023
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		-5.15%14.44%16.64%9.22%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

IQSU

1 день
1.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-2.36%
1 год
15.07%
3 года*
15.00%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с SUSLIQSU с ESGDIQSU с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий IQSU и DARP

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IQSU vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.19

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.74

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.15

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

17.03

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.19

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.13

-0.48

Корреляция

Корреляция между IQSU и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и DARP

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.16%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQSU и DARP

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSUDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.27%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.92%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.02%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.84%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.88%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и DARP

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.39%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSUDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.11%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.29%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

29.51%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

26.41%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

26.41%

-5.59%