Сравнение IQSU с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Inspire 100 ETF (BIBL).
IQSU и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.15% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
IQSU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и BIBL
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
IQSU vs. BIBL — Ранг доходности на риск
IQSU
BIBL
Сравнение IQSU c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.78 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.69 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и BIBL
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и BIBL
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -36.12% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.93% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -30.85% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -4.96% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -7.17% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.95% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и BIBL
Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.39%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.82% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.28% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 20.39% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.44% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.15% | -0.33% |