PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSU с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с BIBL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 11.82%/yr vs 9.81%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 22.41%.

IQSU

1 день
-0.96%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
10.44%
С начала года
12.30%
1 год
23.90%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
14.50%
С начала года
22.41%
1 год
32.32%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		12.30%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
BIBL
Inspire 100 ETF		22.41%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%1.74%

Correlation

The correlation between IQSU and BIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between IQSU and BIBL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSU и BIBL

Секторы
IQSU
BIBL

Технологии

39.1%
30.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Финансовые услуги

11.3%
9.2%

Промышленность

6.0%
26.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Недвижимость

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Энергетика

1.2%
7.9%

Технологии

IQSU
39.1%
BIBL
30.8%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.0%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

IQSU
12.5%
BIBL

-

Финансовые услуги

IQSU
11.3%
BIBL
9.2%

Промышленность

IQSU
6.0%
BIBL
26.7%

Здравоохранение

IQSU
5.3%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
BIBL
0.2%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
BIBL
5.3%

Недвижимость

IQSU
2.5%
BIBL
11.3%

Коммунальные услуги

IQSU
2.1%
BIBL
3.3%

Энергетика

IQSU
1.2%
BIBL
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

IQSU vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.90

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.58

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.63

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

14.44

-5.81

IQSU vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и BIBL

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-36.12%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.94%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-20.60%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-30.85%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.13%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.97%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.24%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и BIBL

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 4.57%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.49%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.28%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

17.10%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.87%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.11%

-0.48%

Сравнение комиссий IQSU и BIBL

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и BIBL

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.99%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and BIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.49%) compared to IQSU (4.57%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, IQSU leads with 11.82% vs 9.81% for BIBL. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 11.82% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

IQSU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.94% for BIBL.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: New York Life and Inspire. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор