PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs -74.10% for UVXY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и UVXY

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-35.45%

Correlation

The correlation between IQQQ and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.71

The correlation between IQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

IQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.88

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.67

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.97

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-1.33

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.88

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.68

+1.91

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и UVXY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-100.00%

+79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-76.19%

+65.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-100.00%

+99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-98.55%

+94.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

55.83%

-52.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

12.26%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

62.79%

-51.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

84.51%

-69.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

103.82%

-85.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

113.81%

-95.26%

Сравнение комиссий IQQQ и UVXY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и UVXY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -74.10% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for UVXY.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for UVXY.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор