Сравнение IQQQ с UVXY
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 25.09% vs -72.18% for UVXY. Their -0.71 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%.
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам IQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -37.96% |
Correlation
The correlation between IQQQ and UVXY is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between IQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQQQ
UVXY
Сравнение IQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -1.02 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -1.56 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и UVXY
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -100.00% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -71.05% | +59.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -100.00% | +95.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -98.76% | +95.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 48.08% | -44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.93%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 22.42% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 65.04% | -49.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 85.86% | -67.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 103.36% | -84.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 112.06% | -92.73% |
Сравнение комиссий IQQQ и UVXY
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и UVXY
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and UVXY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to IQQQ (6.93%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs -72.18% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs -72.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for UVXY.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for UVXY.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор