PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQQ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


IQQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.64%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и UVXY


2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
12.64%17.11%14.82%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-37.96%

Correlation

The correlation between IQQQ and UVXY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.72

The correlation between IQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

IQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQQQUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.99

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

-1.48

+8.61

IQQQ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и UVXY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQQUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-100.00%

+79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-73.88%

+62.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-100.00%

+94.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-98.76%

+95.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

49.56%

-46.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 7.12%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQQUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

17.16%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

66.78%

-52.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

85.47%

-67.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

103.82%

-84.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

112.00%

-92.84%

Сравнение комиссий IQQQ и UVXY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и UVXY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
5.30%10.34%7.27%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IQQQ and UVXY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -73.19% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for UVXY.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for UVXY.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор