Сравнение IQQQ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
IQQQ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -35.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и UVXY
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
IQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQQQ
UVXY
Сравнение IQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.30 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.66 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.80 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.67 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и UVXY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и UVXY
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и UVXY
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -100.00% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -85.64% | +74.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -100.00% | +92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -98.53% | +94.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 71.09% | -67.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 45.03% | -38.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 71.80% | -59.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 113.07% | -93.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 105.47% | -86.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 114.51% | -95.64% |