Сравнение IQQQ с UVXY
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs -71.73% for UVXY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам IQQQ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -37.96% |
Correlation
The correlation between IQQQ and UVXY is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between IQQQ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQQQ
UVXY
Сравнение IQQQ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.99 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.43 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и UVXY
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -100.00% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -72.74% | +61.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -100.00% | +95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -98.75% | +95.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 50.54% | -47.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 8.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 25.55% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 66.08% | -52.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 84.93% | -67.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 103.95% | -84.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 112.35% | -93.29% |
Сравнение комиссий IQQQ и UVXY
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и UVXY
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and UVXY have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -71.73% for UVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for UVXY.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for UVXY.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор