PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs 250.81% for USD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и USD

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%35.54%

Correlation

The correlation between IQQQ and USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between IQQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQQQ и USD

Секторы
IQQQ
USD

Технологии

53.8%
27.4%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
27.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

IQQQ
53.8%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
USD

-

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
USD

-

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
USD

-

Промышленность

IQQQ
2.8%
USD

-

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
USD

-

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
USD

-

Энергетика

IQQQ
0.6%
USD
0.0%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
USD
27.8%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

IQQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
4.12

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.62

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

7.94

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

22.96

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

4.12

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.49

+0.75

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и USD

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-88.63%

+68.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-31.80%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-6.07%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-32.35%

+28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

10.98%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и USD

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

21.29%

-17.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

46.74%

-35.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

61.28%

-45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

76.56%

-58.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

69.24%

-50.69%

Сравнение комиссий IQQQ и USD

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и USD

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs 37.81% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs 37.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.23% for USD.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while USD is Leveraged Equities. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор