Сравнение IQQQ с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
IQQQ и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и UPRO
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
IQQQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск
IQQQ
UPRO
Сравнение IQQQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.06 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.22 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и UPRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и UPRO
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и UPRO
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -76.82% | +56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -33.38% | +21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -18.68% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -14.53% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 8.41% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 16.04% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 28.48% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 54.36% | -34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 50.34% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 53.69% | -34.82% |