PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs 28.76% for SCHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и SCHD

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%6.45%

Correlation

The correlation between IQQQ and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.28

The correlation between IQQQ and SCHD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQQQ и SCHD

Секторы
IQQQ
SCHD

Технологии

53.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
19.2%

Здравоохранение

4.2%
18.8%

Промышленность

2.8%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
16.2%

Финансовые услуги

0.2%
9.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

IQQQ
53.8%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
SCHD
18.8%

Промышленность

IQQQ
2.8%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
SCHD
1.2%

Энергетика

IQQQ
0.6%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
SCHD
9.3%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IQQQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.64

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.08

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.26

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

15.38

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.86

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и SCHD

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-33.37%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-4.61%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.32%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и SCHD

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.69%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.65%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.95%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.38%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.71%

+1.84%

Сравнение комиссий IQQQ и SCHD

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и SCHD

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 28.76% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.24% for SCHD.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор