PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с XDAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT).

IQM и XDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%16.54%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью -18.30%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN

Сравнение комиссий IQM и XDAT

И IQM, и XDAT имеют комиссию равную 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
XDAT
Franklin Exponential Data ETF

Доходность на риск

IQM vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMXDATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.26

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.20

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.19

+4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

-0.51

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.26

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.10

+0.89

Корреляция

Корреляция между IQM и XDAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и XDAT

Ни IQM, ни XDAT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и XDAT

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XDAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-54.87%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-29.56%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-54.87%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-31.65%

+24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-25.96%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

11.33%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и XDAT

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.22%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

17.64%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

27.04%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

29.29%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

29.44%

+1.29%