PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с XDAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and XDAT (Franklin Exponential Data ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, IQM returned 22.22%/yr vs 1.26%/yr for XDAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQM и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью 0.92%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%16.54%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%

Correlation

The correlation between IQM and XDAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IQM and XDAT has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IQM и XDAT

Секторы
IQM
XDAT

Технологии

65.9%
53.3%

Промышленность

19.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.3%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
35.1%

Здравоохранение

1.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

IQM
65.9%
XDAT
53.3%

Промышленность

IQM
19.9%
XDAT
0.5%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
XDAT
1.3%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
XDAT

-

Энергетика

IQM
2.7%
XDAT

-

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
XDAT
35.1%

Здравоохранение

IQM
1.1%
XDAT
2.6%

Сырьевые материалы

IQM

-

XDAT

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

XDAT

-

Финансовые услуги

IQM

-

XDAT
4.1%

Недвижимость

IQM

-

XDAT
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC

Доходность на риск

IQM vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.05

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.09

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

-0.04

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

-0.09

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.05

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.03

+0.93

Просадки

Сравнение просадок IQM и XDAT

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-54.87%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-29.56%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-29.56%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-54.87%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-15.57%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-25.91%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

13.78%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и XDAT

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

19.27%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

23.56%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

29.45%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

29.43%

+1.29%

Сравнение комиссий IQM и XDAT

И IQM, и XDAT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и XDAT

Ни IQM, ни XDAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and XDAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to XDAT (8.56%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs XDAT's -54.87%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 1.26% for XDAT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM and XDAT have the same expense ratio: 0.50% per year.

IQM and XDAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while XDAT is Technology Equities.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и XDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор