Сравнение IQM с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IQM и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 45.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и VUG
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
IQM vs. VUG — Ранг доходности на риск
IQM
VUG
Сравнение IQM c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.82 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.19 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 4.15 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.82 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IQM и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и VUG
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и VUG
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -50.68% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.53% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -35.61% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -12.25% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -7.13% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.72% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и VUG
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 7.12% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 12.70% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 22.70% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 22.22% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 21.38% | +9.35% |