PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IQM is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 22.22%/yr vs 11.08%/yr for QUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQM charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности IQM и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%20.93%

Correlation

The correlation between IQM and QUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IQM and QUS has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IQM и QUS

Секторы
IQM
QUS

Технологии

65.9%
26.3%

Промышленность

19.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Энергетика

2.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.2%

Здравоохранение

1.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Финансовые услуги

-

14.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

IQM
65.9%
QUS
26.3%

Промышленность

IQM
19.9%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
QUS
5.8%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
QUS
3.6%

Энергетика

IQM
2.7%
QUS
4.6%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
QUS
10.2%

Здравоохранение

IQM
1.1%
QUS
13.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

QUS
9.2%

Финансовые услуги

IQM

-

QUS
14.6%

Недвижимость

IQM

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

IQM vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.95

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.81

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.59

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

11.54

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.95

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IQM и QUS

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-33.78%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-6.85%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-13.94%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-22.30%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.50%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-3.70%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.53%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и QUS

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

1.78%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

6.66%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

9.09%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

14.33%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

16.42%

+14.30%

Сравнение комиссий IQM и QUS

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и QUS

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IQM and QUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.15% for QUS.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор