PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQM с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQM и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%8.87%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Intelligent Machines ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий IQM и QCLR

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

IQM vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQMQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.95

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.41

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.14

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

4.57

+7.90

IQM vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQMQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.95

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между IQM и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и QCLR

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.


TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и QCLR

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


IQMQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-21.77%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-10.22%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-8.10%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-6.32%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.56%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и QCLR

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQMQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.93%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

8.56%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

12.08%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

12.61%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

12.61%

+18.12%