Сравнение IQM с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
IQM и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 8.87% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и QCLR
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
IQM vs. QCLR — Ранг доходности на риск
IQM
QCLR
Сравнение IQM c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.41 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.14 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 4.57 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IQM и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и QCLR
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и QCLR
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -21.77% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -10.22% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -8.10% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -6.32% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.56% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и QCLR
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.93% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 8.56% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 12.08% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 12.61% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 12.61% | +18.12% |