Сравнение IQM с PSI
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. IQM is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs 27.05%/yr for PSI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности IQM и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.67M | $1.52M | $1.22M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам IQM и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 76.92% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 63.80% |
Correlation
The correlation between IQM and PSI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between IQM and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IQM и PSI
Секторы
IQM
PSI
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IQM
PSI
Промышленность
IQM
PSI
Коммунальные услуги
IQM
PSI
-
Энергетика
IQM
PSI
-
Потребительский циклический сектор
IQM
PSI
-
Коммуникационные услуги
IQM
PSI
-
Здравоохранение
IQM
PSI
-
Сырьевые материалы
IQM
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
IQM
-
PSI
-
Финансовые услуги
IQM
-
PSI
-
Недвижимость
IQM
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. PSI — Ранг доходности на риск
IQM
PSI
Сравнение IQM c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.94 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 17.08 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и PSI
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -62.96% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -35.74% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -41.07% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -44.85% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -23.97% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -15.92% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 8.23% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и PSI
Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 22.56% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 44.01% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 50.32% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 40.71% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 36.61% | -4.88% |
Сравнение комиссий IQM и PSI
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и PSI
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and PSI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs PSI's -62.96%.
On 5-year performance, PSI leads with 27.05% vs 16.96% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSI has performed better with a 27.05% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IQM.
IQM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор