PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с IVRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

IQM и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и IVRS

2026 (YTD)202520242023
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%22.00%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -16.81%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с ESPO

Сравнение комиссий IQM и IVRS

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IQM vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMIVRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.24

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.17

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.16

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

-0.43

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMIVRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.24

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.36

Корреляция

Корреляция между IQM и IVRS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и IVRS

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и IVRS

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IVRS.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-31.43%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-31.43%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-28.43%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-5.00%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

11.86%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и IVRS

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

9.20%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

17.66%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

24.78%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

20.36%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

20.36%

+10.37%