Сравнение IQM с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IQM и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и FTCS
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IQM vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IQM
FTCS
Сравнение IQM c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.34 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.59 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.49 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 1.87 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.34 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.51 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IQM и FTCS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и FTCS
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и FTCS
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -53.64% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.38% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -20.93% | -23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.46% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -6.93% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.46% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и FTCS
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.18% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 7.05% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 13.55% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 13.14% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 15.54% | +15.19% |