Сравнение IQM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IQM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 54.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и FPX
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IQM vs. FPX — Ранг доходности на риск
IQM
FPX
Сравнение IQM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.05 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.19 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 10.78 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IQM и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и FPX
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и FPX
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -56.29% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.19% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -43.14% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.75% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -11.43% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и FPX
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 9.11% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 18.68% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 29.37% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.54% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 24.17% | +6.56% |