PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQM с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQM и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%54.28%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.


IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Intelligent Machines ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий IQM и FPX

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

IQM vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQMFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.05

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.19

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.78

+1.69

IQM vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQMFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между IQM и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FPX

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IQM и FPX

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IQMFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-56.29%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-14.19%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-43.14%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.75%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-11.43%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.20%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FPX

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQMFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

9.11%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

18.68%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

29.37%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

26.54%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

24.17%

+6.56%