PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IQM returned 75.07% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности IQM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 32.67%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и DARP

2026 (YTD)202520242023
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%10.22%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between IQM and DARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between IQM and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и DARP

Секторы
IQM
DARP

Технологии

65.9%
45.8%

Промышленность

19.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.6%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Энергетика

2.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
19.4%

Здравоохранение

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
65.9%
DARP
45.8%

Промышленность

IQM
19.9%
DARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
DARP
6.6%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
DARP
5.4%

Энергетика

IQM
2.7%
DARP
9.9%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
DARP
19.4%

Здравоохранение

IQM
1.1%
DARP
1.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

DARP

-

Финансовые услуги

IQM

-

DARP

-

Недвижимость

IQM

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

IQM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.03

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

7.03

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

26.75

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.49

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IQM и DARP

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-30.27%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.82%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.76%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-4.64%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.10%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и DARP

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.07%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

17.49%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

23.16%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

26.11%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

26.11%

+4.61%

Сравнение комиссий IQM и DARP

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и DARP

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IQM and DARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 75.07% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 75.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор