PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 10.17%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.06% соответственно.

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between IQLT and VPU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.32

Сравнение распределения секторов IQLT и VPU

Секторы
IQLT
VPU

Финансовые услуги

24.9%

-

Промышленность

17.8%
0.2%

Технологии

11.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

5.6%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
99.3%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IQLT
24.9%
VPU

-

Промышленность

IQLT
17.8%
VPU
0.2%

Технологии

IQLT
11.8%
VPU

-

Здравоохранение

IQLT
9.2%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.2%
VPU

-

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.4%
VPU

-

Энергетика

IQLT
5.6%
VPU
0.5%

Коммунальные услуги

IQLT
3.7%
VPU
99.3%

Коммуникационные услуги

IQLT
3.2%
VPU

-

Недвижимость

IQLT
1.5%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

IQLT vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.83

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

2.91

+3.28

IQLT vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VPU

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-46.31%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.90%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-17.34%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-25.15%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-36.42%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.69%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.78%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.10%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VPU

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.41% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.55%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.41%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.13%

-2.13%

Сравнение комиссий IQLT и VPU

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VPU

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and VPU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, IQLT leads with 10.17% vs 9.06% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 10.17% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.12% for IQLT.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VPU is Utilities Equities. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.09% for VPU.

IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор