Сравнение IQLT с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IQLT и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции SPDW немного впереди с 9.48%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и SPDW
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IQLT vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IQLT
SPDW
Сравнение IQLT c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.80 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.76 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и SPDW
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и SPDW
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -60.02% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.55% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -30.21% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -34.98% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.11% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -13.01% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и SPDW
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.85% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.62% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.61% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.27% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.16% | -0.24% |