Сравнение IQLT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IQLT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.25% против 18.99% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и QQQ
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IQLT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IQLT
QQQ
Сравнение IQLT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.32 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и QQQ
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и QQQ
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -82.97% | +50.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.62% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -35.12% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -35.12% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.86% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -32.99% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и QQQ
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.82% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.70% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.38% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.25% | -5.33% |