Сравнение IQLT с MGGIX
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IQLT returned 10.03%/yr vs 13.75%/yr for MGGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям MGGIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 13.75% соответственно.
IQLT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 10.03%
MGGIX
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам IQLT и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 8.13% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 2.08% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between IQLT and MGGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between IQLT and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQLT vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
IQLT
MGGIX
Сравнение IQLT c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQLT | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.27 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.58 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQLT и MGGIX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQLT | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -59.08% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -27.65% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -27.65% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -51.02% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -51.60% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -13.06% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -11.23% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.72% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и MGGIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 5.10%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQLT | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 10.64% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 18.04% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 23.58% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 26.36% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 23.19% | -6.39% |
Сравнение комиссий IQLT и MGGIX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и MGGIX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.47% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
IQLT and MGGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (10.64%) compared to IQLT (5.10%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs MGGIX's -59.08%.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQLT и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор