Сравнение IQLT с MGGIX
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IQLT returned 9.63%/yr vs 13.62%/yr for MGGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям MGGIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.62% соответственно.
IQLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.63%
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IQLT и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 10.63% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between IQLT and MGGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between IQLT and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQLT vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
IQLT
MGGIX
Сравнение IQLT c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQLT | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.24 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.50 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQLT и MGGIX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQLT | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -59.08% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -27.65% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -27.65% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -51.02% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -51.60% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -10.04% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.23% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.97% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и MGGIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 3.78%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQLT | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 8.06% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 18.47% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 23.74% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.42% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.20% | -6.45% |
Сравнение комиссий IQLT и MGGIX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и MGGIX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.41% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
IQLT and MGGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to IQLT (3.78%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs MGGIX's -59.08%.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQLT и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор