PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с MGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с MGGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IQLT returned 9.31%/yr vs 13.54%/yr for MGGIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и MGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям MGGIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.54% соответственно.

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%

MGGIX

1 день
-0.61%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-4.53%
3 года*
16.45%
5 лет*
3.29%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и MGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		4.95%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%

Correlation

The correlation between IQLT and MGGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г.

0.68

The correlation between IQLT and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IWYMGGIX с FBGRX

Доходность на риск

IQLT vs. MGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c MGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTMGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.22

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.15

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.17

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-0.38

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. MGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MGGIX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и MGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTMGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.22

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IQLT и MGGIX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTMGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-59.08%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-27.65%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-27.65%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-51.02%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-51.60%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-10.61%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-11.23%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

12.36%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и MGGIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 4.86%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTMGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.98%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

19.04%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

21.55%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

26.01%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.05%

-6.07%

Сравнение комиссий IQLT и MGGIX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и MGGIX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and MGGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to IQLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs MGGIX's -59.08%.

IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и MGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор