PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с MGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с MGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX).

IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IQLT и MGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и MGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям MGGIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.03% соответственно.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOO
Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с FBGRXMGGIX с SPGMMGGIX с VOO

Сравнение комиссий IQLT и MGGIX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Доходность на риск

IQLT vs. MGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c MGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTMGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.36

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.33

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.43

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

-1.17

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. MGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MGGIX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и MGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTMGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.36

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между IQLT и MGGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и MGGIX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и MGGIX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTMGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-59.08%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-27.65%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-51.02%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-51.60%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-24.77%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-11.18%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

10.24%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и MGGIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 7.07%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTMGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.91%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.30%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

24.78%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

25.90%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

22.90%

-5.98%