Сравнение IQLT с ICF
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 10.17%/yr vs 5.99%/yr for ICF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.99% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.17%
ICF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам IQLT и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 9.81% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 16.93% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Correlation
The correlation between IQLT and ICF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between IQLT and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQLT vs. ICF — Ранг доходности на риск
IQLT
ICF
Сравнение IQLT c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQLT | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.82 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.18 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQLT и ICF
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQLT | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -76.74% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.20% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -17.25% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -34.74% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -40.22% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -14.16% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и ICF
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQLT | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.74% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.33% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 13.94% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.95% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.60% | -3.60% |
Сравнение комиссий IQLT и ICF
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и ICF
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ICF в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.38% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IQLT and ICF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQLT has higher volatility (5.41%) compared to ICF (4.74%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs ICF's -76.74%.
On 10-year performance, IQLT leads with 10.17% vs 5.99% for ICF. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 10.17% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.
ICF has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.12% for IQLT.
IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ICF is REIT. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.34% for ICF.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQLT и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор