PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

IQLT и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.21% соответственно.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий IQLT и FNDF

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

IQLT vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.38

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.10

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.77

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

14.62

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.38

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между IQLT и FNDF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и FNDF

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и FNDF

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-40.14%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.08%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-25.56%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-40.14%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.22%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.72%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.86%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и FNDF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 7.07% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.46%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.50%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.05%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.64%

-0.72%