Сравнение IQLT с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IQLT и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.51% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и DWX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IQLT vs. DWX — Ранг доходности на риск
IQLT
DWX
Сравнение IQLT c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.96 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.58 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.90 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.97 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и DWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и DWX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и DWX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -66.86% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.59% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -26.96% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -36.05% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.51% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -14.23% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.27% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и DWX
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.07% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.13% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.53% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.13% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.21% | +1.71% |