Сравнение IQHI с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
IQHI и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.10% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | 1.74% |
Доходность по периодам
IQHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и IBHE
IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
IQHI vs. IBHE — Ранг доходности на риск
IQHI
IBHE
Сравнение IQHI c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.94 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 4.16 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.32 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 49.25 | -39.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.94 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.41 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и IBHE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и IBHE
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и IBHE
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -26.91% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.65% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.45% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.08% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и IBHE
IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.00% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.49% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.33% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.89% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 11.67% | -6.77% |