PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQHI с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQHI с MLAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both funds - IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ, while MLAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life. Over the past 3 years, IQHI returned 8.27%/yr vs 22.32%/yr for MLAAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности IQHI и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью 5.46%.

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLAAX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.16%
1 год
14.45%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQHI и MLAAX

2026 (YTD)2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%12.40%2.78%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		5.46%14.20%28.95%43.10%-0.55%

Correlation

The correlation between IQHI and MLAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.46

The correlation between IQHI and MLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG High Income ETF

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOVIQHI с SDCP
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с LGLIXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COST

Доходность на риск

IQHI vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQHI c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQHIMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.94

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.36

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.76

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

2.21

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQHI vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQHI на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MLAAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQHI и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQHIMLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.94

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.23

+1.60

Просадки

Сравнение просадок IQHI и MLAAX

Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQHIMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-83.01%

+78.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-20.28%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-35.43%

+31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.79%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-38.80%

+38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

6.94%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQHI и MLAAX

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.78%, в то время как у MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQHIMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.77%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

12.32%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

16.41%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

25.56%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

25.70%

-20.81%

Сравнение комиссий IQHI и MLAAX

IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQHI и MLAAX

Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности MLAAX в 23.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		23.11%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

IQHI and MLAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAAX has higher volatility (3.77%) compared to IQHI (1.78%). In terms of maximum drawdown, IQHI dropped -4.19% vs MLAAX's -83.01%.

IQHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQHI и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор