Сравнение IQHI с MSXAX
IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both funds - IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IQHI is actively managed, while MSXAX is passively managed. Over the past 3 years, IQHI returned 8.27%/yr vs 20.97%/yr for MSXAX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.
Доходность
Сравнение доходности IQHI и MSXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью 13.45%.
IQHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.86%
MSXAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.90K | $282.03K | $238.24K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IQHI и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 2.67% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 13.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | 1.37% |
Correlation
The correlation between IQHI and MSXAX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between IQHI and MSXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQHI vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
IQHI
MSXAX
Сравнение IQHI c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQHI | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 11.09 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQHI и MSXAX
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и MSXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQHI | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -55.48% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -8.97% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -18.78% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -7.12% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.09% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и MSXAX
Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.08%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQHI | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.13% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 10.32% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 12.95% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 17.05% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 18.10% | -13.27% |
Сравнение комиссий IQHI и MSXAX
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и MSXAX
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности MSXAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.41% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 0.93% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IQHI and MSXAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSXAX has higher volatility (4.13%) compared to IQHI (1.08%). In terms of maximum drawdown, IQHI dropped -4.19% vs MSXAX's -55.48%.
MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQHI и MSXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор