Сравнение IQHI с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
IQHI и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.10% | 8.59% | 6.98% | 0.99% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.82% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.82%.
IQHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и PSH
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
IQHI vs. PSH — Ранг доходности на риск
IQHI
PSH
Сравнение IQHI c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.34 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 10.93 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 2.21 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и PSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и PSH
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и PSH
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -3.06% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.07% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.27% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.61% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и PSH
Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.48%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.00% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.94% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.30% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.30% | +1.60% |