PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQHI с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQHI с PSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, IQHI returned 6.75% vs 6.25% for PSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности IQHI и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.02%.

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQHI и PSH

2026 (YTD)202520242023
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%0.99%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.02%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between IQHI and PSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IQHI и PSH

Секторы
IQHI
PSH

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
1.3%

Сырьевые материалы

IQHI

-

PSH

-

Коммуникационные услуги

IQHI

-

PSH

-

Потребительский циклический сектор

IQHI

-

PSH

-

Потребительский защитный сектор

IQHI

-

PSH

-

Энергетика

IQHI

-

PSH
0.1%

Здравоохранение

IQHI

-

PSH

-

Промышленность

IQHI

-

PSH

-

Недвижимость

IQHI

-

PSH

-

Технологии

IQHI

-

PSH

-

Коммунальные услуги

IQHI

-

PSH

-

Финансовые услуги

IQHI
-0.0%
PSH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG High Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOVIQHI с SDCP
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCOPSH с SDCP

Доходность на риск

IQHI vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQHI c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQHIPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.26

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.43

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.10

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQHI vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQHI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQHI и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQHIPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.23

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IQHI и PSH

Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQHIPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-3.06%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.42%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.02%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.26%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQHI и PSH

IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQHIPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.10%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.01%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

3.26%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.26%

+1.63%

Сравнение комиссий IQHI и PSH

IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQHI и PSH

Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQHI and PSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQHI has higher volatility (1.78%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, IQHI dropped -4.19% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, IQHI leads with 6.75% vs 6.25% for PSH. On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQHI has performed better with a 6.75% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 6.66% for PSH.

They also come from different issuers: IndexIQ and PGIM. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.45% for PSH.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQHI и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор