Сравнение IQHI с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
IQHI и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.10% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.94% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.94%.
IQHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и UYLD
IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
IQHI vs. UYLD — Ранг доходности на риск
IQHI
UYLD
Сравнение IQHI c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 7.95 | -6.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 16.45 | -14.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.63 | -2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 26.62 | -24.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 158.94 | -148.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 7.95 | -6.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 5.99 | -4.14 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и UYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и UYLD
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и UYLD
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -0.54% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.19% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.04% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.03% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и UYLD
IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.20% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.38% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.63% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 1.00% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 1.00% | +3.90% |