PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQHI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQHI с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IQHI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, IQHI returned 8.27%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IQHI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQHI и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%12.40%2.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%5.80%

Correlation

The correlation between IQHI and SCHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.42

The correlation between IQHI and SCHD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQHI и SCHD

Секторы
IQHI
SCHD

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

-0.0%
9.3%

Сырьевые материалы

IQHI

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

IQHI

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

IQHI

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

IQHI

-

SCHD
19.2%

Энергетика

IQHI

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

IQHI

-

SCHD
18.8%

Промышленность

IQHI

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

IQHI

-

SCHD

-

Технологии

IQHI

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

IQHI

-

SCHD
0.0%

Финансовые услуги

IQHI
-0.0%
SCHD
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG High Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с UYLDIQHI с SGOVIQHI с SDCP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IQHI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQHI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQHISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.64

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.08

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.26

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.38

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQHI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQHI на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQHI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQHISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.86

+0.97

Просадки

Сравнение просадок IQHI и SCHD

Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQHISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-33.37%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-4.61%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-16.13%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.73%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.32%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.87%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IQHI и SCHD

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.78%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQHISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.69%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

7.65%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

10.95%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

14.38%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

16.71%

-11.82%

Сравнение комиссий IQHI и SCHD

IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQHI и SCHD

Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IQHI and SCHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to IQHI (1.78%). In terms of maximum drawdown, IQHI dropped -4.19% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 8.27% for IQHI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IQHI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IQHI.

IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 3.24% for SCHD.

IQHI is categorized as High Yield Bonds, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: IndexIQ and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQHI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор