Сравнение IQHI с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
IQHI и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и HYBL
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
IQHI vs. HYBL — Ранг доходности на риск
IQHI
HYBL
Сравнение IQHI c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.03 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.99 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и HYBL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и HYBL
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности HYBL в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и HYBL
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -8.46% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.54% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.49% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.40% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.81% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и HYBL
IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.65% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.64% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.64% | +0.26% |