Сравнение IQHI с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
IQHI и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.37%.
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и HYGW
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
IQHI vs. HYGW — Ранг доходности на риск
IQHI
HYGW
Сравнение IQHI c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.76 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.70 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.93 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и HYGW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и HYGW
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности HYGW в 12.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и HYGW
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -5.49% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.42% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.70% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.61% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и HYGW
Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.52%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.66% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.38% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.25% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.76% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.76% | +0.14% |