Сравнение IQHI с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
IQHI и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IQHI и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQHI и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IQHI показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQHI и BSJR
IQHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
IQHI vs. BSJR — Ранг доходности на риск
IQHI
BSJR
Сравнение IQHI c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQHI | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.08 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 14.18 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.42 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между IQHI и BSJR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQHI и BSJR
Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IQHI и BSJR
Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -22.58% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.92% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.29% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.33% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQHI и BSJR
IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IQHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQHI | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.05% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.48% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.75% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.74% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 9.48% | -4.58% |