PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQDF показывает доходность 15.38%, а VEA немного ниже – 14.92%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.17% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IQDF and VEA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.94

The correlation between IQDF and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VEA

Секторы
IQDF
VEA

Финансовые услуги

25.9%
23.3%

Технологии

15.6%
13.8%

Промышленность

13.2%
19.2%

Сырьевые материалы

8.3%
7.5%

Энергетика

7.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.5%

Здравоохранение

6.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
VEA
23.3%

Технологии

IQDF
15.6%
VEA
13.8%

Промышленность

IQDF
13.2%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
VEA
7.5%

Энергетика

IQDF
7.2%
VEA
5.4%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
VEA
7.5%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
VEA
3.3%

Недвижимость

IQDF
2.3%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IQDF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.87

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.81

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.94

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VEA

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-60.68%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-11.63%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.45%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-29.71%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-35.73%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.90%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-13.29%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.98%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VEA

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.63% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.32%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.66%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.55%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.36%

-0.73%

Сравнение комиссий IQDF и VEA

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VEA

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQDF and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to IQDF (5.63%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 9.66% for IQDF. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.62% for VEA.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.03% for VEA.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор