PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQDF с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с IQDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.59%/yr vs 8.30%/yr for IQDG. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.30% соответственно.

IQDF

1 день
-0.08%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
9.67%
С начала года
18.46%
1 год
33.67%
3 года*
23.09%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.59%
Всё время*
7.35%

IQDG

1 день
0.07%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
3.85%
С начала года
8.93%
1 год
19.83%
3 года*
11.94%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund
$2.04M$2.46M$2.14M

IQDG

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
$1.12M$1.21M$2.03M

Сравнение доходности по годам IQDF и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		18.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		8.93%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between IQDF and IQDG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г.

0.86

The correlation between IQDF and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и IQDG

Секторы
IQDF
IQDG

Финансовые услуги

27.9%
15.1%

Технологии

19.1%
8.3%

Промышленность

11.8%
19.4%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
19.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Здравоохранение

5.2%
9.4%

Энергетика

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.2%

Недвижимость

3.0%
0.3%

Коммунальные услуги

3.0%
0.8%

Финансовые услуги

IQDF
27.9%
IQDG
15.1%

Технологии

IQDF
19.1%
IQDG
8.3%

Промышленность

IQDF
11.8%
IQDG
19.4%

Сырьевые материалы

IQDF
7.5%
IQDG
5.4%

Потребительский циклический сектор

IQDF
5.8%
IQDG
19.6%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.3%
IQDG
4.3%

Здравоохранение

IQDF
5.2%
IQDG
9.4%

Энергетика

IQDF
5.0%
IQDG
3.7%

Коммуникационные услуги

IQDF
3.6%
IQDG
4.2%

Недвижимость

IQDF
3.0%
IQDG
0.3%

Коммунальные услуги

IQDF
3.0%
IQDG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с IQSIIQDF с VXUS
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с IDOGIQDG с LVHIIQDG с IQDYIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

IQDF vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQDF c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.78

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.61

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

5.42

+7.25

IQDF vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и IQDG

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-34.97%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-12.35%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.12%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-34.97%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.97%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.43%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.67%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и IQDG

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.31%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.23%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.62%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.94%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.30%

-0.78%

Сравнение комиссий IQDF и IQDG

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и IQDG

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IQDG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.95%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and IQDG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (4.75%) compared to IQDG (4.31%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.59% vs 8.30% for IQDG. On fees, IQDG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.59% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.32% for IQDG.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.42% for IQDG.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор