Сравнение IQDF с JPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN).
IQDF и JPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или JPIN.
Корреляция
Корреляция между IQDF и JPIN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и JPIN
Основные характеристики
IQDF:
1.20
JPIN:
0.96
IQDF:
1.71
JPIN:
1.38
IQDF:
1.21
JPIN:
1.17
IQDF:
1.57
JPIN:
1.02
IQDF:
3.74
JPIN:
2.45
IQDF:
4.16%
JPIN:
4.85%
IQDF:
12.91%
JPIN:
12.32%
IQDF:
-39.83%
JPIN:
-36.69%
IQDF:
-2.87%
JPIN:
-5.02%
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у JPIN с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQDF имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции JPIN немного отстают с 4.35%.
IQDF
6.53%
5.58%
3.13%
13.26%
6.06%
4.52%
JPIN
5.86%
5.68%
1.22%
9.52%
4.41%
4.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и JPIN
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQDF и JPIN
IQDF
JPIN
Сравнение IQDF c JPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и JPIN
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности JPIN в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 6.30% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.16% | 4.46% | 5.77% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.36% |
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 3.96% | 4.20% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и JPIN
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и JPIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и JPIN
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) имеют волатильность 3.12% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.