PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с JPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDF с JPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN).

IQDF и JPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и JPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDF и JPIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у JPIN с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции JPIN по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.73% соответственно.

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGIIQDF с DWX
Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG

Сравнение комиссий IQDF и JPIN

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

IQDF vs. JPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c JPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFJPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.82

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.10

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

12.07

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. JPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIN равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и JPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFJPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Корреляция

Корреляция между IQDF и JPIN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и JPIN

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JPIN в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IQDF и JPIN

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и JPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDFJPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-36.69%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.41%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-29.61%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-36.69%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.96%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-7.08%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.68%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и JPIN

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDFJPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.69%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.35%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.38%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.95%

+0.62%