PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с JPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с JPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and JPIN (J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while JPIN tracks the JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 7.75%/yr for JPIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.37%/yr for JPIN.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и JPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у JPIN с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IQDF превзошли акции JPIN по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.75% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

JPIN

1 день
-0.74%
1 месяц
2.05%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.67%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и JPIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		9.44%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%

Correlation

The correlation between IQDF and JPIN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.92

The correlation between IQDF and JPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и JPIN

Секторы
IQDF
JPIN

Финансовые услуги

25.9%
9.0%

Технологии

15.6%
6.9%

Промышленность

13.2%
14.4%

Сырьевые материалы

8.3%
8.7%

Энергетика

7.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.5%

Здравоохранение

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.7%

Коммунальные услуги

3.9%
9.1%

Недвижимость

2.3%
8.5%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
JPIN
9.0%

Технологии

IQDF
15.6%
JPIN
6.9%

Промышленность

IQDF
13.2%
JPIN
14.4%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
JPIN
8.7%

Энергетика

IQDF
7.2%
JPIN
6.2%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
JPIN
8.5%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
JPIN
9.1%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
JPIN
11.1%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
JPIN
8.7%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
JPIN
9.1%

Недвижимость

IQDF
2.3%
JPIN
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUSIQDF с IQSI
Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIPJPIN с VIG

Доходность на риск

IQDF vs. JPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c JPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFJPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.75

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.45

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.28

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.07

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. JPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JPIN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и JPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFJPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.75

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок IQDF и JPIN

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и JPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFJPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-36.69%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.41%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.32%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-29.61%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-36.69%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.12%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.02%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.94%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и JPIN

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFJPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.53%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.36%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.62%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.01%

+0.62%

Сравнение комиссий IQDF и JPIN

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и JPIN

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности JPIN в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.11%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IQDF and JPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to JPIN (4.53%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs JPIN's -36.69%.

On 10-year performance, IQDF leads with 9.66% vs 7.75% for JPIN. On fees, JPIN is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JPIN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDF has performed better with a 9.66% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIN is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

JPIN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.77% for IQDF.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while JPIN tracks JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.37% for JPIN.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и JPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор