Сравнение IQDF с JPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN).
IQDF и JPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDF или JPIN.
Доходность
Сравнение доходности IQDF и JPIN
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JPIN с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям JPIN по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.23% соответственно.
IQDF
7.87%
-5.55%
-2.20%
14.58%
5.80%
3.79%
JPIN
4.72%
-5.18%
-1.15%
11.48%
4.29%
4.23%
Основные характеристики
| IQDF | JPIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 12.37% |
| Макс. просадка | -39.83% | -36.69% |
| Текущая просадка | -7.75% | -8.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и JPIN
IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIN в 0.37%.
Корреляция
Корреляция между IQDF и JPIN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDF c JPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и JPIN
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности JPIN в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 4.84% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.16% | 4.46% | 5.77% | 3.89% | 3.75% | 4.27% | 4.36% | 1.59% |
JPIN J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | 4.73% | 6.22% | 3.06% | 5.03% | 2.45% | 3.30% | 2.73% | 2.12% | 1.67% | 2.18% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и JPIN
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки JPIN в -36.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и JPIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и JPIN
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.